مدیریت هوشمند پورتفولیو

بازه‌های یک، سه و شش‌ماهه بر اساس ماه شمسی و تا آخرین جلسه ذخیره‌شده‌اند، نه تعداد ثابت روزهای معاملاتی. سقف، بیشترین قیمت تعدیل‌شده بازه با احتساب جلسه آخر است. فاصله تا سقف = (سقف ÷ قیمت پایانی − ۱) × ۱۰۰؛ یعنی رشد لازم برای رسیدن به آن، نه بازده تضمین‌شده.

حجم با میانگین ۵، ۱۰ و ۲۰ جلسه قبل مقایسه می‌شود؛ جلسه آخر در میانگین نیست. ۲۰ جلسه تقریب یک ماه معاملاتی است. تغییر تعداد سهام شرکت می‌تواند مقایسه حجم را تحت تأثیر قرار دهد.

سرانه خرید و فروش حقیقی = حجم خرید یا فروش ÷ تعداد خریداران یا فروشندگان حقیقی. قدرت خریدار نسبت این دو سرانه است و قدرت فروشنده معکوس آن. این اعداد ورود یا خروج پول را نشان نمی‌دهند.

برای مقایسه قدرت‌ها با گذشته، میانگین نسبت روزانه در ۵ و ۲۰ جلسه قبل محاسبه می‌شود؛ داده پایان همه جلسه‌های بازه باید معتبر باشد. تعداد خریداران چند روز با هم جمع نمی‌شود، چون ممکن است یک نفر در چند روز معامله کرده باشد.

میانگین‌های ساده ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ جلسه و تغییر هر کدام نسبت به ۵ جلسه قبل بررسی می‌شوند. RSI وایلدر دوره ۱۴ است؛ بالای ۷۰ «اشباع خرید» و زیر ۳۰ «اشباع فروش» نامیده می‌شود، اما به‌تنهایی دستور معامله نیست.

واگرایی منفی معمولی: دو سقف متوالی قیمت با ۲ کندل قبل و ۲ کندل بعد تأیید می‌شوند؛ فاصله سقف‌ها ۳ تا ۶۰ جلسه و تأیید سقف دوم در ۵ جلسه اخیر است. سقف قیمت بالاتر و RSI همان تاریخ پایین‌تر باشد، هشدار ثبت می‌شود. دو کندل آخر هنوز برای تأیید سقف کافی نیستند.

«خستگی احتمالی روند» یک چک‌لیست است: رشد قیمت طی ۵ جلسه همراه با حجم کمتر از میانگین ۵ جلسه، کاهش RSI نسبت به ۳ جلسه قبل پس از حضور بالای ۷۰، یا واگرایی منفی تأییدشده. تعداد هشدارها احتمال افت نیست و نبود هشدار، ایمنی سهم را ثابت نمی‌کند.

قیمت‌های تحلیل تعدیل‌شده‌اند؛ سود و زیان این گزارش با قیمت خام پایان جلسه و تعداد و میانگین خرید واردشده محاسبه می‌شود، بدون کارمزد و سود نقدی. پس از افزایش سرمایه، اطلاعات دارایی را مطابق سبد واقعی خود اصلاح کنید.